隐含波动率是指根据期权市场上的价格推导出的未来波动率的估计值。计算隐含波动率的方法有很多种，其中比较常用的是Black-Scholes模型。在Black-Scholes模型中，隐含波动率是一个未知参数，需要通过期权定价公式反推得出。

计算隐含波动率的一般步骤如下：

1. 选择一个期权合约，记录期权的市场价格和其他相关参数，比如标的资产的价格、期权的执行价格、到期时间等。

2. 根据Black-Scholes模型，利用期权的市场价格和其他相关参数计算出期权的理论价格。

3. 利用二分法、最小二乘法或其他数值方法，不断调整隐含波动率的值，使得期权的理论价格与市场价格尽可能接近。

4. 当计算得到的隐含波动率使期权的理论价格与市场价格相匹配时，即为该期权的隐含波动率。

隐含波动率的计算结果可以帮助投资者判断市场对未来波动率的预期，从而指导投资决策。通常来说，隐含波动率较高的期权价格更昂贵，反映了市场对未来波动性的预期增加，投资者可以根据隐含波动率的高低来选择合适的投资策略。