阳光私募公司是一种非公开的投资基金，通常由私募股权公司或私募股权基金公司设立和管理。它们在各国各地都有存在，但具体的设立和监管要求可能因国家和地区而异。

在中国，阳光私募公司通常设立在一些大城市，如北京、上海、深圳等。这些城市有更为完善的金融市场和投资环境，同时也吸引了更多的投资者和机构。中国的阳光私募公司在证券投资基金的监管要求下进行运作，并受到中国证券监督管理委员会（CSRC）的监管。

在美国，阳光私募公司通常设立在一些主要的金融中心，如纽约、芝加哥、洛杉矶等。美国的阳光私募公司受到美国证券交易委员会（SEC）的监管，并需遵守《投资公司法》（Investment Company Act）等法规。

在欧洲，阳光私募公司多数设立在一些国际金融中心，如伦敦、法兰克福、巴黎等。欧洲的阳光私募公司受到各国金融监管机构的监管，如英国金融行为监管局（FCA）、德国联邦金融监管局（BaFin）等。

需要注意的是，阳光私募公司的设立和运作受到各国法律法规的限制和监管，以确保投资者的权益和市场的稳定。因此，具体的设立地点和监管要求还需根据当地的法律法规进行了解和遵守。