看涨期权定价公式是一种用于计算看涨期权价格的数学模型。该公式被称为Black-Scholes期权定价模型，是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的。

Black-Scholes模型基于以下几个假设：

1. 市场是完全有效的，不存在交易成本和税收。

2. 资产价格的波动性是常数。

3. 资产收益率服从对数正态分布。

4. 无风险利率保持恒定。

根据这些假设，Black-Scholes模型的定价公式如下：

C = S*N(d1) - X*e^(-r*T)*N(d2)

其中：

- C表示看涨期权的价格。

- S表示标的资产的当前价格。

- X表示期权的行权价格。

- r表示无风险利率。

- T表示期权的剩余到期时间（年为单位）。

- N()表示标准正态分布的累积分布函数。

- d1 = (ln(S/X) + (r + (σ^2)/2)*T) / (σ*√T)

- d2 = d1 - σ*√T

在这个公式中，d1和d2是用于计算标的资产价格与行权价格之间的关系的变量。它们的值受到标的资产价格、行权价格、无风险利率、波动率和剩余到期时间的影响。

Black-Scholes模型的定价公式可以帮助投资者估计看涨期权的价格，从而进行投资决策。然而，需要注意的是，该模型是基于一系列假设和前提条件，并不适用于所有市场情况。在实际应用中，投资者可能需要结合其他因素进行综合分析和决策。