导言

海龟交易系统是一个着名的趋势跟踪交易系统，于20世纪80年代由理查德·丹尼斯 (Richard Dennis) 和威廉·埃克哈特 (William Eckhardt) 开发。该系统最初针对商品期货合约，但后来也被应用于其他市场，如股票和外汇。海龟交易系统的特点是其简单易行和对长期趋势的关注。

系统构建

海龟交易系统基于以下几个关键原则：

• 趋势跟踪：该系统利用技术指标来识别并跟随正在进行的市场趋势。
• 突破交易：当价格突破特定水平时，系统发出交易信号。
• 止损和目标：每个交易都设置了止损和目标位，以限制风险并控制获利。
• 复利：每次交易的利润都会重新投入到账户中，以随着时间的推移增加资金。

具体步骤

海龟交易系统涉及以下具体的交易步骤：

1. 定义趋势

需要确定市场趋势。这可以通过使用移动平均线或趋势线等技术指标来完成。如果价格高于其移动平均线，则认为市场处于上涨趋势；如果价格低于移动平均线，则认为市场处于下跌趋势。

2. 识别突破

在确定趋势后，系统会等待价格突破特定水平，称为突破点。突破点通常是支撑位或阻力位，表示价格正在改变方向。

3. 进入交易

当价格突破突破点时，系统就会发出交易信号。交易者此时会按市场价格开仓，方向取决于市场趋势。

4. 管理交易

每个交易完成后，都会设置止损和目标位。止损位是为了限制潜在损失，而目标位是为了设定获利目标。当价格触及止损位时，交易者将被自动平仓，以防止进一步损失。当价格触及目标位时，交易者将以相应的利润平仓。

5. 仓位管理

海龟交易系统还强调仓位管理的重要性。交易者不应该将所有资金都投入到任何一笔交易中，而应该分散投资于多个交易。系统还建议逐步增加交易规模，随着余额的增长而增加每笔交易的资金。

优点和缺点

优点：

• 简单易懂，不需要复杂的交易技术。
• 可以应用于广泛的市场和资产类别。
• 纪律性强，可以限制交易者的情绪影响。
• 可以实现长期稳定的收益。

缺点：

• 在逆势市场中表现不佳。
• 需要纪律性和耐心，才能完整遵循系统。
• 可能需要大量的启动资金，才能实现可观的回报。

海龟交易系统是一种久经考验的趋势跟踪交易系统，适用于各个技能水平的交易者。该系统基于简单的原则和易于执行的步骤，使其成为希望建立稳定获利交易策略的交易者的宝贵工具。虽然没有任何交易系统可以保证获利，但海龟交易系统已证明在长期内提供了可持续的回报。